Perbedaan Average Abnormal Return, Average Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Pemilu di Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan average abnormal return dan average trading volume activity pada kelompok LQ-45 sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan presiden di Indonesia tahun 2004 dan 2009. Teknik analisa data yang digunakan adalah compare paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan average abnormal return dan average trading volume activity secara signifikan pada kelompok LQ-45 sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan presiden di Indonesia tahun 2004 dan 2009.