Sensitivitas Saham Perbankan terhadap Manajemen Risiko
(1) 
(2) 
(*) Corresponding Author
Abstract
Penelitian ini mengkaji kerentanan saham perbankan terhadap manajemen risiko yang dilihat dari interest rate risk, credit risk, solvency atau capital risk, serta natural hedging strategy. Selain itu penelitian ini juga menghubungkan perubahan pasar dan gejolak perubahan earning terhadap penciptaan nilai. Pengelolaan manajemen risiko akan diklasifikasikan dengan dua kriteria, yaitu mid-point nilai rata-rata NETIM, PROV, CAR, dan NONIM serta Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 9% agar dapat diketahui predikat kinerja pengelolaan manajemen risiko setiap bank yang dihubungkan dengan sensitivitas saham.
Keywords
Sensitivitas saham, Perbankan, dan Manajemen Risiko.
Full Text:
Subscribers OnlyRefbacks
- There are currently no refbacks.