Analisa Contagion Effect Antar Negara ASEAN-5 Saat Krisis Bursa Saham Amerika Serikat Tahun 2008

Suhartono Kho(1*),


(1) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya  contagion  effect pada bursa saham antar negara ASEAN-5 (Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina) saat terjadi krisis subprime mortgage di Amerika Serikat tahun 2008. Dengan menggunakan data return harian dari kelima bursa saham ASEAN-5 selama periode 1 September 2008- 31 Maret 2010. Penelitian ini menggunakan granger causality test untuk melihat arah hubungan saling mempengaruhi yang mengindikasikan adanya contagion effect. Hasil penelitian menunjukan bahwa bursa saham Thailand mempengaruhi bursa saham Singapura dan Filipina, dan bursa saham Singapura mempengaruhi bursa saham Filipina

Keywords


Contagion Effect, Krisis Subprime Mortgage, Return Harian, Granger Causality Test

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.